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5月

27

Pythonを用いたシステムトレード入門(演習2)〈午後の部〉

Organizing : (株)金融財務研究会

Registration info

参加事前申込、ノートブックパソコン持込要

35000(Pay at the door)

FCFS
5/30

Description

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。 午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は49800円の特別料金となります。◇

海外では、ヘッジファンド、CTAがPythonを金融データ解析、システムトレードのバックテスト等に用いています。

本セミナーでは投資に必要な基礎知識をPythonを用いて学習していきます。

演習ではyahoo financeから米国株価をダウンロードして用います。また一部日経225先物miniを用います。

午後の部では、バックテストを通して参加者が投資の本質について理解し、何らかの示唆を受けることを目的としています。

午後の部

前半3時間(13:30~16:30)

1.Pandasの基礎:データのダウンロード、リサンプル、可視化等を理解する。

2.Statsmodelの基礎:確率的トレンド、確定的トレンド、自己回帰モデルを用いてトレンドの基本的な特性を理解する。

3.乱数を用いた分析:モンテカルロ法、ブートストラップ等を用いたリスク分析、シナリオ解析。

4.相場パターンの基礎:ボラティリティのゆらぎ・クラスタリング、その他のパターンの考察。

後半2時間(17:00~19:00)

1.日経225先物miniのティックデータを用いた  マーケットマイクロストラクチャー分析。

2.Pythonのトレーディング用のライブラリの紹介

:PyAlgoTrade, Zipline, Pybacktest, IBridge, IBPy, IB Python API等。

3.各種機械学習とシステムトレードの将来的な関係。

※ ノートブックパソコンは持ち込みが前提ですが、こちらで実費(約1万円)にてご用意可能です。

PCにJupyter Notebookと追加のライブラリがインストールされていることが前提です。

不慣れな方は午前の部への参加をお勧めします。

OSはWindows10が前提ですが、Mac, Linuxも可能です。

申し込みの際にOSをお知らせください。

◎参考文献:

『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐環境構築と売買戦略』  (パンローリング(株))、

日経ソフトウェア4,5,6月号連載記事「Pythonで金融分析」、

「統計学の7原則」パンローリング、

「Python機械学習プログラミング」インプレス、

「シュワッガーのテクニカル分析」

講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏

【講師紹介】 Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,

中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。

主な論文に

「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」

企業研究第30号(2016年3月)、

「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」

企業研究第29号(2015年8月)がある。

主な訳書に

「シュワッガーのテクニカル分析」

(1999、パンローリング)、

「物理学者ウォール街を往く」

(2005、東洋経済新報社)。

Presenter

森谷博之(もりやひろゆき)氏 森谷博之(もりやひろゆき)氏

Feed

kinyuzaimu

kinyuzaimuさんが資料をアップしました。

05/02/2017 14:00

kinyuzaimu

kinyuzaimuさんが資料をアップしました。

05/02/2017 13:59

kinyuzaimu

kinyuzaimu published Pythonを用いたシステムトレード入門(演習2)〈午後の部〉.

05/02/2017 13:57

Pythonを用いたシステムトレード入門(演習2)〈午後の部〉 を公開しました!

Ended

2017/05/27(Sat)

13:30
19:00

Registration Period
2017/05/02(Tue) 13:57 〜
2017/05/25(Thu) 17:00

Location

金融財務研究会セミナールーム

中央区日本橋茅場町1-10-8(グリンヒルビル)

Organizer

Attendees(5)

kancho

kancho

Pythonを用いたシステムトレード入門(演習2)〈午後の部〉に参加を申し込みました!

YusukeSadamori

YusukeSadamori

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kt

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activemi

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nagasahiro

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