カルマンフィルターはシステムトレードで活用されていることで有名です。アポロ計画で用いられたことでも有名です。これは長い歴史をもつ状態空間方程式による予測問題の解決方法のひとつです。午前の部では予測という問題に焦点を絞ってモデル化の手法の基礎を学びます。システムトレードに必要な予測は、敵機撃墜のための予測に似ています。午前の部では初心者を対象に予測問題と取引戦略の基礎知識を習得します。

午前の部：9:30-12:30

１．予測の歴史について

線形回帰と多項式、移動平均、指数平滑化など

２．トレンドの種類と時系列データのモデル

ドリフト付きランダムウォーク、ドリフトなしランダムウォーク、自己回帰モデル、時間トレンドなど

３．シグナルの生成、状態変化の判別

将来価格の予測、トレードのタイミング等

（学習ライブラリ：pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、matplotlib、datetime） ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。PCには事前にanacondaがインストールされている必要があります。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。また、anacondaのインストールに問題がある場合にはご連絡ください。Eメールにて対応させていただきます。

参考文献： 『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐環境構築と売買戦略』（パンローリング㈱）、

Qitta:Pythonではじめるシステムトレード：予測について https://qiita.com/innovation1005/items/76d8a93c261e7d357ab8a

Pythonではじめるシステムトレード：システムトレードって何？ https://qiita.com/innovation1005/items/2b5a291b98ebf39dfd8b

Qitta:Pythonではじめるシステムトレード：リスクマネジメントって何？ https://qiita.com/innovation1005/items/8419cda5d57f9f7b1a85

【講師紹介】 Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

参加費：

１名につき２８,０００円 （消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいた だいた場合、お２人目から１名につき２３,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。 本セミナーは午前と午後の部に分かれています。午前・午後一括お申込みの場合は、４９,８００円（お二人目から４４,０００円）の特別料金となります。

申込： 金融財務研究会 ホームページ　https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k191660

〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　FAX　03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金　口座名　(株)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行 本　　店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本　　店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669